Zenésszé válásának nemcsak a család volt a színtere, hanem a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumot is, ahol 1984-ben elnyerte a klasszikus hegedűsöknek járó első díjat. 1986 és 1996 között a brüsszeli Les Atéliers de la grande Ille közönségét kápráztatta el együttesével. Ez a szórakozóhely jelentette zenei otthonát ebben az időben. Együtt dolgozott itt Vadim Repinnel és Stéphane Grappellivel, Sir Yehudi Menuhin pedig – aki csodálta játékát – Bürsszelben járva mindig ellátogatott a klubba, hogy meghallgassa.
Roby Lakatost nem csak a lenyűgöző virtuozitás, hanem a rendkívüli stílusbeli sokoldalúság is jellemzi. Könnyedén ad elő a klasszikus darabokat, játszik jazzt és szólaltat meg magyar népi dallamokat, így Lakatos azon ritka zenészek egyike, akit nem lehet egyetlen kategóriába zárni. Cigány hegedűsnek, vagy „az ördög hegedűsének” nevezik, klasszikus virtuózként, jazz improvizatőrként, zeneszerzőként és rendezőként, illetve a 19. századból itt ragadt emberként is aposztrofálják, s ő tulajdonképpen mindez egyszerre. Olyan univerzális zenész, akivel ma ritkán találkozhatunk, előadói ereje az improvizációiból és a zeneszerzésből ered.
Európa, Ázsia és Amerika szinte minden nagy előadótermeiben és fesztiválján fellépett már.